VIX暴漲 巴克萊︰幾日內有2250億美元股票沽壓
20180207
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道瓊斯指數周二高低波幅逾千點，基準芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)繼周一創紀錄漲逾1倍至37點，周二一度再漲35%突破50點後又回至30點。VIX短短3天一度暴漲近3倍，大量相關沽空交易崩塌且繼續快速發酵。
分析指，近年股市風平浪靜得有些怪異，沽空VIX成為賺錢的不二法門。然而，事態的最新發展，對這些投資者不啻為一次毀滅性的打擊，亦續給跌市增添巨大壓力。
巴克萊表示，市場動盪將會在盯住VIX的基金中引發一波去槓桿，未來幾天內預計將釋放2250億美元的股票沽壓。據巴克萊估計，市場中大約5,000億美元資產與波動率基金關聯，這些基金中有2/3都是依靠算法交易。
瑞信集團周二宣布，旗下產品VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN將清盤。該ETN的市值曾在1月底時超過20億美元；截至當地時間周二下午1:41，該ETN跌幅達到89%。另外瑞信還有十幾個類似的產品暫停了交易。
The ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF周二暴跌84%，市值蒸發超過10億美元。另外，隨着VIX一度升穿50，有十幾個和VIX關聯的交易所交易產品在觸發了漲跌幅限制規定後暫停了交易。
而此前，Horizons ETFs Management Canada已暫停其沽空VIX期貨的ETF產品的贖回。Nomura Europe Finance亦宣布提前贖回其Next Notes S&P500 VIX Short-Term Futures Inverse Daily Excess Return IndexETN，該ETN的資產一度達到3億美元。
VIX指數用以反映標普500指數期貨的波動程度，測量未來30天市場預期的波動程度，通常用來評估未來風險，因此波動率指數也有人稱作「恐慌指數」。
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